Bandas de bollinger connors

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I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: estratégia de negociação de reversão média baseada em Bandas Bollinger. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho das configurações Bollinger Bands% b. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: (Fechar [i-1] & gt; MA_Trend [i-1]) & amp; (% b [i - 1] & lt; 0,2) & amp; (% b [i - 2] & lt; 0,2) & amp; (% b [i - 3] & lt; 0,2). Short Trades: (Close [i-1] & lt; MA_Trend [i-1]) & amp; (% b [i - 1] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 2] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 3] & gt; 0,8). Índice: i.

Barra atual. Entrada comercial: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: MA_Length & amp; St_Dev (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

MA (Close, MA_Length) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de MA_Length. O valor padrão para MA_Length é 5.

Std (MA_Length) é um desvio padrão da amostra durante um período de MA_Length.

St_Dev é uma série de desvios padrão para incluir no envelope de preços. O valor padrão para St_Dev é 1.

UpperBand [i] = MA [i] + St_Dev * Std [i].

LowerBand [i] = MA [i] - St_Dev * Std [i].

% b [i] = (Fechar [i] - LowerBand [i]) / (UpperBand [i] - LowerBand [i]). Quanto menor for o% b, mais o oversold & # 8221; O mercado é relativo à história recente. Quanto maior for o% b, mais o "overbought" & # 8221; O mercado é relativo à história recente.

MA_Length = [5, 60], Step = 1;

St_Dev = [0,5, 3,0], Passo = 0,1;

Short Trades: (Close [i-1] & lt; MA_Trend [i-1]) & amp; (% b [i - 1] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 2] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 3] & gt; 0,8).

Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa.

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

St_Dev = [0,5, 3,0], Passo = 0,1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: MA_Length & amp; St_Dev (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).

IV. Classificação: Bollinger Bands% b | Estratégia de negociação.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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Como negociar com Bollinger Bands & reg;

Uma ferramenta de análise técnica utilizada pelos comerciantes profissionais em todo o mundo, Bandas Bollinger são um indicador potente para identificar condições comerciais favoráveis. Originalmente desenvolvido por John Bollinger no início da década de 1980, esta ferramenta de negociação pode proporcionar oportunidades significativas para os comerciantes ativos, se utilizado corretamente com estratégias quantificadas e uma metodologia sistemática.

As Bandas Bollinger identificam o preço de um veículo comercial em relação ao histórico de negociação anterior, com duas bandas de desvio padrão acima e abaixo de uma média móvel simples, fornecendo um preço relativamente alto e baixo. Enquanto o comprimento do período pode ser adaptado para se adequar à sua estratégia pessoal, as Bandas Bollinger padrão são compostas por uma média móvel ajustada com linhas de desvio padrão predeterminadas acima e abaixo da MA. Juntas, essas bandas pintam uma imagem dos pontos de preços altos e baixos da segurança e podem ser incrivelmente valiosas para formar previsões para futuros movimentos de curto prazo dentro dessas linhas plotadas.

À medida que as bandas de desvio padrão se alargam e contraem em relação à média móvel, os sinais para movimentos de mercado vantajosos podem ser identificados e agendados. O estreitamento das Bandas de Bollinger geralmente prevê o início do novo movimento de tendências, e geralmente são indicativos de menor volatilidade no veículo. Do mesmo modo, quando as bandas são espalhadas muito amplo umas das outras, a volatilidade pode ser considerada em um ponto alto em relação à sua média.

Em 8/8/11, a Walter Investment Management Corporation (WAC) exibiu um sinal de entrada longo de Bollinger Bands em 20,46, e os comerciantes que aproveitaram essa indicação poderiam ter saído no dia seguinte em 9/9/11 às 22,98 para um 12,31% ganho.

Da mesma forma, em 8/8/11, as Bandas Bollinger apresentaram condições de sobrevenda para a Sociedade Quimica Chile (SQM), e com um nível de entrada de 51,48 comerciantes poderiam ter bloqueado um ganho de 11,15% no sinal de saída no dia seguinte em 8/9 / 11 em 57.23.

Esta medida da volatilidade à medida que as Bandas de Bollinger se aperta e se espalha fornece um indicador direto de se um veículo está sobrecompra ou sobrevendido. À medida que o preço se aproxima da banda inferior, a segurança pode ser considerada mais e mais sobrevoada. Quando o preço se aproxima da banda superior, os sinais apontam para território de sobrecompra. Este indicador valioso pode ser útil para fornecer confirmação para um comércio, mas de modo algum é um indicador autônomo dos níveis de entrada ou saída.

Em vez disso, os comerciantes podem aproveitar os sinais dos pontos iniciais ou finais de uma tendência substancial. À medida que a volatilidade dispara e as Bandas Bollinger se tornam extremamente expandidas, as duas bandas altas e baixas podem se mover em oposição à tendência. Quando eles começam a se contrair novamente, é um sinal claro de que a tendência atual está chegando ao fim e uma próxima reversão provavelmente pode ser esperada.

Como indicador de movimento de curto prazo em uma segurança, as Bandas de Bollinger destacam oportunidades sérias para os comerciantes à medida que os preços diminuem ou aumentam acima das bandas de desvio padrão e as condições de sobrevenda extrema ou de sobrecompra são atingidas. Os comerciantes de opções também podem capitalizar esse indicador, à medida que eles compram ou vendem com a expectativa de reversão de volta para os pontos de volatilidade implícitos médios.

Em conjunto com uma estratégia quantificada e estatisticamente apoiada, as Bandas Bollinger podem fornecer sinais precisos e consistentes para o comércio com sucesso dos mercados.

Se você quiser saber mais sobre a negociação com Bandas Bollinger, clique aqui para ver como você pode começar a utilizá-las em sua negociação imediatamente com o novo guia comercial abrangente: Negociação com Bandas Bollinger - Um Guia Quantificado.

Larry Connors é CEO da Connors Research.

Cesar Alvarez é diretor de pesquisa da Connors Research.

Joshua Glasgall é editor sênior da Connors Research.

Sobre Joshua Glasgall.

Joshua Glasgall, editor-chefe do grupo Connors. Antes de ingressar no The Connors Group em 2012, Joshua trabalhou em publicidade on-line, pesquisa de mercado e jornalismo financeiro.

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Connors Research: negociação com Bollinger Bands®

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